Üzleti és pénzügyi elemzés

A tantárgy angol neve: Business and Financial Analytics

Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 9.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaságinformatikus szak mesterképzés

Gazdasági elemző informatikus specializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM102   3/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kósa Zsuzsanna Mária,
A tantárgy tanszéki weboldala https://elearning.tmit.bme.hu/
4. A tantárgy előadója

Kósa Zsuzsanna Mária PhD egyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Simon Csaba PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Alapvető pénzügyi és közgazdasági ismeretek, a befektetések és hitelek alapfogalmai

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEGT35M403" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEGT35M403", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

 Kötelező előtanulmányi rend nincs.

A tantárgy a BMEGT35M403 tantárgy jogutódja.

Ezért akik már kreditet szereztek a BMEGT35M403 tárgyból, újra nem vehetik fel.

 

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy általános célja a vállalatok külső értékelésének elméleti megalapozása, és az erre épülő befektetési tevékenység támogatása. Ezen belül speciális témák: az értékpapírok megítélése kockázat- és megtérülés számítások alapján, portfolió elmélet. Az üzleti életben gyakran felmerülő esetek, befektetési és hitelezési szituációk és a felmerülő pénzügyi kockázatok elemzése, az irreális, és túlzottan kockázatos tranzakciós felismerése, ajánlatokat, az elfogadható kompromisszumok megtalálása. 

8. A tantárgy részletes tematikája

Vállalati mutatók a vállalat értékének és kockázatának megállapításához

    Vállalati tőkebevonás lehetséges formái, fedezeti stratégiák

    Hitel-árazás és hiteligény-értékelés, hitelek értékelő pontozása (scoring),

    Árfolyamkockázatok, hitelfelvételi kockázatok

o   Üzleti esetpélda: beruházási számítások magas hitel-aránnyal

 •    Pénzügyi viselkedéstan: befektetői magatartások jellemzői,

    Nem pénzügyi befektetések jellemzői és kockázatai

    Pénzügyi befektetések, értékpapírok fajtái, értékpapír-piacok, pénzügyi piacok

    Értékpapír árazás, árkosár módszer, árfolyam előrejelzések

o    Üzleti esetpélda elemzése: működő cég bevezetése a tőzsdére

 • Kockázat megragadása, kockázat és hozam összefüggései, kockázat szétterítés, hozamkalkulálás

    Értékpapír és portfolió kiválasztás a várható megtérülések alapján

    Értékpapír-piacok jellemzői, megtérülés előrejelzése

   Portfolió elmélet, opciók és hatásuk, értékpapírok- és portfolióválogatás és elemzés,

o    Üzleti esetpélda: Vállalati kötvénykibocsátás

 •    Kamatozó értékpapírok elemzése,

    Állami kötvények, ország-kockázat és infláció értékelése

    Vállalati kötvények árazása, eszköz-kosaras értékpapírok árazása

o   Üzleti esetpélda: Nyugdíj-előtakarékosság

 •    Csődök előrejelzése pénzügyi modellekkel

    Komplex és adat-intenzív problémák feldolgozása és modellezése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, interaktív kérdezési lehetőséggel

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 db. zárthelyi teljesítése.

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítési lehetőséggel.

c. Elővizsga: nincs

d.  Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele, hogy a zárthelyi

    pontszámának 10 pontból legalább 4 pontot el kell érnie.

 

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban a pótzárthelyire meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban a meghirdetett pót-pótzárthelyi időpontban különeljárási díj megfizetésével.

12. Konzultációs lehetőségek

Előzetes egyeztetés alapján az előadások előtt és után, valamint az előadók fogadóórájában.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kötelező irodalom:
-    Bodie, Kane, Marcus: Investments, Mc Graw Hill 8. edition, 2009.
Ajánlott irodalom:
•    T. H. Davenport, J. G. Harris: Competing on Analytics: The New Science of Winning, Harvard Business Press, 2007
•    A. Kuznetsov, The complete guide to capital markets for quantitative professionals, McGraw-Hill Professional, 2006
•    E. A. Helfert: Techniques of Financial Analysis: A Guide to Value Creation, Edition: 11, McGraw-Hill/Irwin, 2003
•    G. T. Friedlob, L. L. F. Schleifer: Essentials of Financial Analysis, John Wiley and Sons, 2003

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire 16
Házi feladat elkészítése 0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 7
Vizsgafelkészülés 40
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Kósa Zsuzsanna Mária PhD egyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Egyéb megjegyzések A tantárgy a BMEGT35M403 tantárgy jogutódja.

Ezért akik már kreditet szereztek a BMEGT35M403 tárgyból, újra nem vehetik fel.