Kockázatelemzés és -kezelés

A tantárgy angol neve: Risk Analysis and Management

Adatlap utolsó módosítása: 2013. november 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

Gazdasági elemző informatika szakirány

Pénzügyi Informatika Szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIM277   3/0/1/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
4. A tantárgy előadója

 

 Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
 Dr. Levendovszky János, DSc  egyetemi tanár
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 dr. Jeney Gábor, PhD  tud. főmunkatárs
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematikai alapismeretek, valószínűségszámítás
7. A tantárgy célkitűzése Átfogó ismeretek adása a jövendő döntéshozóknak a jelenleg használatban lévő kockázat analízis és kockázat menedzselő stratégiákról. A tárgy elsősorban az üzleti gyakorlatban előforduló legfontosabb kockázati problémák azonosítására, illetve azok kezelésére, elkerülésére összpontosít.
8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Hibajelenségek, veszélyes elemekek és források azonosítása.
  2. Kockázati indikátor felállítása, kulcskockázati tényezők azonosítása.
  3. Kockázatjelentési terv készítése, akcióterv hozzárendelés, kockázatcsökkentés és elfedési technikák.
  4. Hibafa analízis.
  5. A hibához vezető minimális vágási halmazok.
  6. Kockázati valószínűségi modellek.
  7. Kockázati mértékek definíciója és hagyományos számítási módszerei.
  8. Mintavételezési technikák a kockázat meghatározásában.
  9. Li-Sylvester becslés, Monte Carlo módszerek.
  10. Fontossági mintavételezés, korrelált mintavételezés.
  11. Csoportosított mintavételezés.
  12. Adaptív approximáció.
  13. Ritka események szimulációja.
  14. Farokeloszlásbecslési módszerek.
  15. Viselkedés szimuláció, kockázat analízis algoritmikus eszközei.
  16. Varianciacsökkentés és finomhangolás.
  17. Szimuláció eredményeinek értékelési problémái.
  18. Optimalizálási feladatok, scenárió analízis, scenarióval súlyozott várható kockázat.
  19. Cox arányos hiba elve.
  20. Epizódok fogalma, epizód feltárás és azonosítási eljárások, tesztelési tervek, stressz teszt.
  21. Kockázatbecslési modellek és eljárások.
  22. Megbízhatóság valószínűségi modelljei, túlélési függvények, életciklus-eloszlási függvény, hazárd (mortalitási) függvények, halmozott hazárdok.
  23. Esetfüggő következtetési és hibamodell alapú kockázatbecslési modellek.

Gyakorlatok témaköre:

Numerikus analízis és számítógépes szimuláció a kockázati mértékek numerikus módszereinek körében, elsősorban a következő területeken:

  • mintavételezési technikák (fontosság szerinti és csoportosított mintavétel),
  • adaptív approximáció,
  • farokeloszlás becslése,
  • ritka események szimulációja.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, gyakorlat
10. Követelmények

a.) A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi.

b.) A vizsgaidőszakban: elégséges vizsga (írásbeli).

c.) Az aláírás feltétele a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is: lásd a következő pontban) legalább elégséges szintre történő megírása. A zárthelyi illetve pót-zárthelyi eredménye, ha a maximális pontszám legalább 40%-t elérte a hallgató.

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk egy újabb zárthelyi dolgozatra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első, vagy a pót-, vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása.
12. Konzultációs lehetőségek Előadóknál előre egyeztetett időpontokban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Krein: Survival Analysis, 3rd edition. Springer, 2005.
  • Wose: Risk Analysis: A Quantitative Guide, 2nd edition. Wiley, 2000.
  • Wosmer, Lemeshow, May: Applied Survival Analysis:  Regression Modeling of Time to Event Data, 2nd ed., 2008.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés60
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Levendovszky János, DSc
 egyetemi tanárHálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék