Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással

    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Pénzügyi információs rendszerek

    A tantárgy angol neve: Financial Information Systems

    Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 4.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar
    Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
    Gazdasági elemző informatika szakirány
    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    VIHIM188   3/0/2/v 6  
    3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
    4. A tantárgy előadója
     Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
     Dr. Levendovszky János  egyetemi tanár
     Híradástechnikai Tanszék
     dr. Telcs András  egyetemi docens
     Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
    5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás, számítógépes hálózatok
    6. Előtanulmányi rend
    Kötelező:
    TárgyTeljesítve("BMEVISZM102")

    A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

    A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

    Ajánlott:

    Kötelező előtanulmányi rend:

    Matematikai statisztika

    7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a pénzügy szektor információs technológiájába és folyamataiba ad bevezetést.
    A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók megértik az információs technológiák hatását a bank és pénzpiaci rendszereken. Bepillantást nyerhetnek a pénzügyi IT legfrissebb alkalmazásaiba, a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalatok főbb funkcióiba és megismerik a számítógép alapú analízis alapjait és a döntéstámogató rendszereket.

    8. A tantárgy részletes tematikája
    1. Bevezetés, célok a tárgy áttekintése
    2. A pénzügyi szolgáltató vállalatok információs rendszereinek áttekintése, az információs technológiák és pénzpiac kölcsönhatása, a pénzügyi tevékenységek változása, trendjei
    3. Pénzügy instrumentumok (részvények, kötvények, más equities)
    4. Kötvény analízis (paraméterek, yield curves, time to maturity …etc.)
    5. Opciókereskedés (sell and buy options, opció görbék és kockázat minimalizálás)
    6. Összefoglaló a tőzsdékről  (a Capital Asset Pricing – CAPM modell), piaci  dinamika és egyensúlyi árak,
    7. Az Efficient Market Hypothesis – EHM hipotézis  és véletlen bolyongások
    8. Pénzpiacok osztályozása kereskedési technológiák szerint  I (continuous order driven, periodic call auction),
    9.  Pénzpiacok osztályozása kereskedési technológiák szerint  II (quote driven, hybrid markets)
    10. Kereskedési stratégiák – limit order vs. market order,  a limit order-ek árazása, letörési valószínűségek, kereskedés minimum információval
    11. Algoritmikus kereskedés I (esemény alapú kereskedés, , legjobb kivitelezés,  implementation shortfalls, kereskedési stratégiák elrejtése)
    12. Algoritmikus kereskedés II  (lineáris előrejelzési algoritmusok)
    13. Algoritmikus kereskedés III (neurális előrejelzési algoritmusok)
    14. Algoritmikus kereskedés IV (SVM és SOM alapú előrejelzési algoritmusok)
    15. Erőforrásmenedzsment és optimális munkapartíció pénzügyi számításokhoz
    16. Pénzügyi analízis software és eszközök
    17. Routing rendszerek és rendelési illeszkedés, on-line pénzpiacok valuta, kötvény és derivatívák kereskedésére
    18. Bank és kifizetési rendszerek, Straight Through Processing rendszerek ,
    19.  Netting és clearinghouses
    20. Kifizetés processzálás pénzügyi szolgáltatóknál, tranzakciós technológiák, biztonságos kifizetés,
    21. Elektronikus pénz
    22. Pénzpiaci infrastruktúrák
    23. Front-office, middle-office és back-office rendszerek, üzenetek és protokollok az STP-hez, clearance és settlement systems,
    24. Portfolio optimalizáló és derivatíva analízis szoftverek, VAR szimulációk
    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás: heti 2x2  alkalom
    Labor:  az előadások illusztrálására demonstrációk és önálló munka a Crystalball szoftveren és egyéb tőzsdei kereskedő ágensen a következő témakörökben:
    • Kereskedési stratégiák – limit order vs. market order,  a limit order-ek árazása, letörési valószínűségek, kereskedés minimum információval
    • Algoritmikus kereskedés I (esemény alapú kereskedés, , legjobb kivitelezés, implementation shortfalls, kereskedési stratégiák elrejtése)
    • Algoritmikus kereskedés II  (lineáris előrejelzési algoritmusok)
    • Algoritmikus kereskedés III (neurális előrejelzési algoritmusok)
    • Algoritmikus kereskedés IV (SVM és SOM alapú előrejelzési algoritmusok)

    10. Követelmények Az aláírás megszerzésének a feltétele a házi feladat legalább 40%-ra történő teljesítése. Elégségeshez a vizsgán legalább 50%-ot kell elérni. A jegy 25%-ban a házi feladatban elért pontszám és 75%-ban a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján alakul ki.
    11. Pótlási lehetőségek  1 Pzh, és ismétlő vizsgák, a házi feladat beadása a pótlási héten pótolható
    12. Konzultációs lehetőségek Heti egy alkalommal.
    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Vígvári András: Pénzügyi rendszertan
    Fredman, R: "An introduction to financial technology"

    14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
    Kontakt óra 56
    Félévközi készülés órákra 14
    Felkészülés zárthelyire 20
    Házi feladat elkészítése 0
    Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
    Vizsgafelkészülés 60
    Összesen 150
    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
     Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
     Dr. Levendovszky János  egyetemi tanár
     Híradástechnikai Tanszék
     dr. Telcs András  egyetemi docens
     Számítástudományi és Információelméleti Tanszék