BME VIK - Pénzügyi információs rendszerek

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,

4. A tantárgy előadója Dr. Levendovszky János egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás

6. Előtanulmányi rend

Ajánlott:
Matematikai statisztika

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a pénzügy szektor információs technológiájába és algoritmikus folyamataiba ad bevezetést.
A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók megértik az információs technológiák és algoritmusok hatását a bank és pénzpiaci rendszereken. Bepillantást nyerhetnek a pénzügyi IT legfrissebb alkalmazásaiba és real-time kockázatanalízisbe.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés, célok a tárgy áttekintése
A pénzügyi szolgáltató vállalatok információs rendszereinek áttekintése, az információs technológiák és pénzpiac kölcsönhatása, a pénzügyi tevékenységek változása, trendjei
Statisztikai cashflow magamenet probléma
A Chernoff bound használata a statisztikai cashflow management problémára
Pénzpiacok osztályozása kereskedési technológiák szerint I (continuous order driven, periodic call auction),
Pénzpiacok osztályozása kereskedési technológiák szerint II (quote driven, hybrid markets)
Kereskedési stratégiák – limit order vs. market order, a limit order-ek árazása, letörési valószínűségek, kereskedés minimum információval
Algoritmikus kereskedés I (esemény alapú kereskedés, , legjobb kivitelezés, implementation shortfalls, kereskedési stratégiák elrejtése)
Algoritmikus kereskedés II (lineáris előrejelzési algoritmusok)
Algoritmikus kereskedés III (neurális előrejelzési algoritmusok)
Algoritmikus kereskedés IV (SVM alapú előrejelzési algoritmusok)
Algoritmikus kereskedés V (portfolio optimalizálás és MPT)
Algoritmikus kereskedés VI (mean reverting portfolio optimalizálás)
Algortimikus kereskedés VII (exteremális sajátérték problémák real-time megoldásai, Oja algorimus)
Erőforrásmenedzsment és optimális munkapartíció pénzügyi számításokhoz
Routing rendszerek és rendelési illeszkedés, on-line pénzpiacok valuta, kötvény és derivatívák kereskedésére
Bank és kifizetési rendszerek, Straight Through Processing rendszerek ,
Pénzügy instrumentumok (részvények, kötvények, más equities)
Kötvény analízis (paraméterek, yield curves, time to maturity …etc.)
Opciókereskedés (sell and buy options, opció görbék és kockázat minimalizálás)
Összefoglaló a tőzsdékről (a Capital Asset Pricing – CAPM modell), piaci dinamika és egyensúlyi árak,
Az Efficient Market Hypothesis – EHM hipotézis és véletlen bolyongások

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat

10. Követelmények

Az aláírás megszerzésének a feltétele a Zh-n (PZh-n) megszerzett legalább elégséges osztályzat. Elégségeshez a vizsgán legalább 50%-ot kell elérni. A jegy 50%-ban Zh-n elért jegy és 50%-ban a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján alakul ki (feltéve, hogy mindkét esetben a minimumszintet teljesítette a hallgató).

11. Pótlási lehetőségek 1 Pzh, és ismétlő vizsgák

12. Konzultációs lehetőségek Heti egy alkalommal

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Vígvári András: Pénzügyi rendszertan
Fredman, R: “An introduction to financial technology”
John. C. Hul: „ Options, futures and other derivatives” Prentice-Hall , 1998

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra	56
Félévközi készülés órákra	14
Felkészülés zárthelyire	20
Házi feladat elkészítése	0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása	0
Vizsgafelkészülés	60
Összesen	150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Levendovszky János egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék