Pénzügyi befektetések tervezése

A tantárgy angol neve: Financial Investment Planning

Adatlap utolsó módosítása: 2013. november 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaságinformatikus szak MSc képzés

Pénzügyi informatika szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT35M404   3/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ormos Mihály, Pénzügyek Tanszék
4. A tantárgy előadója

Györfi László DSc Egyetemi tanár Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Telcs András DSc Egyetemi docens Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Ajánlott: Matematikai statisztika, Pénzügyek
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.code=("5N-MGAIN")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése Megismerteti a gazdasági informatikus hallgatókkal a modern tőkepiacok alapvető termékeit, a termékekhez kapcsolódó kockázatokat, azok kezelését, a termékek árazását, továbbá az alapvető befektetési/portfólió stratégiákat.  Alapvető áttekintést ad a pénzügyi idősorelemzés releváns eszközeiről.
8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Alapvető pénzpiaci termékek.
  2. Portfólió elmélet, CAMP.
  3. Hasznosságelmélet, optimális portfolió, a piac CAPM modellje.
  4. Az opció fogalma.
  5. Az opciók fajtái és kereskedésük.
  6. Opciók árazása.
  7. Diszkrét martingálok.
  8. A binomiális model.
  9. A Cox-Ross-Rubinstein formula.
  10. Black-Scholes formula.
  11. A tőzsdei idősorok elemzésének alapjai, sztochasztikus folyamatok.
  12. Determinisztikus modellek, simítási eljárások.
  13. Box-Jenkins modell család.
  14. ARCH, GARCH modellek.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények

a. Előadásokon aktív részvétel (kiselőadás tartása). Az aláírás megszerzésének feltétele egy nagy ZH legalább elégséges megírása, anyaga az előadás.

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

c. Elővizsga: lehetséges (az oktató engedélye alapján).

11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten egy ZH megírása lehetséges.
12. Konzultációs lehetőségek személyes egyeztetés alapján
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra18
Felkészülés zárthelyire18
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés42
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Györfi László DSc Egyetemi tanár Számítástudományi és Információelméleti Tanszék