Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással

    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Pénzügyi befektetések tervezése

    A tantárgy angol neve: Financial Investment Planning

    Adatlap utolsó módosítása: 2013. november 10.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar

    Gazdaságinformatikus szak MSc képzés

    Pénzügyi informatika szakirány

    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    GT35M404   3/0/0/v 4  
    3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ormos Mihály, Pénzügyek Tanszék
    4. A tantárgy előadója

    Györfi László DSc Egyetemi tanár Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

    Telcs András DSc Egyetemi docens Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

    5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Ajánlott: Matematikai statisztika, Pénzügyek
    6. Előtanulmányi rend
    Kötelező:
    Training.code=("5N-MGAIN")

    A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

    A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

    Ajánlott:
    -
    7. A tantárgy célkitűzése Megismerteti a gazdasági informatikus hallgatókkal a modern tőkepiacok alapvető termékeit, a termékekhez kapcsolódó kockázatokat, azok kezelését, a termékek árazását, továbbá az alapvető befektetési/portfólió stratégiákat.  Alapvető áttekintést ad a pénzügyi idősorelemzés releváns eszközeiről.
    8. A tantárgy részletes tematikája
    1. Alapvető pénzpiaci termékek.
    2. Portfólió elmélet, CAMP.
    3. Hasznosságelmélet, optimális portfolió, a piac CAPM modellje.
    4. Az opció fogalma.
    5. Az opciók fajtái és kereskedésük.
    6. Opciók árazása.
    7. Diszkrét martingálok.
    8. A binomiális model.
    9. A Cox-Ross-Rubinstein formula.
    10. Black-Scholes formula.
    11. A tőzsdei idősorok elemzésének alapjai, sztochasztikus folyamatok.
    12. Determinisztikus modellek, simítási eljárások.
    13. Box-Jenkins modell család.
    14. ARCH, GARCH modellek.
    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
    10. Követelmények

    a. Előadásokon aktív részvétel (kiselőadás tartása). Az aláírás megszerzésének feltétele egy nagy ZH legalább elégséges megírása, anyaga az előadás.

    b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

    c. Elővizsga: lehetséges (az oktató engedélye alapján).

    11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten egy ZH megírása lehetséges.
    12. Konzultációs lehetőségek személyes egyeztetés alapján
    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
    14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
    Kontakt óra42
    Félévközi készülés órákra18
    Felkészülés zárthelyire18
    Házi feladat elkészítése
    Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
    Vizsgafelkészülés42
    Összesen120
    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Györfi László DSc Egyetemi tanár Számítástudományi és Információelméleti Tanszék