Üzleti és pénzügyi elemzés

A tantárgy angol neve: Business and Financial Analytics

Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaságinformatikus szak

MSc képzés

Gazdasági elemző informatikus szakirány

Pénzügyi informatika szakirány



Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT35M403 0,2 3/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sebestyén Zoltán,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kósa Zsuzsanna PhD

egyetemi adjunktus

Távközlési és Médiainformatikai Tsz.

Dr. Ormos Mihály Ph.D.

egyetemi docens

Pénzügyek Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető pénzügyi és közgazdasági ismeretek, a befektetések és hitelek alapfogalmai
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.code=("5N-MGAIN")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy általános célja a vállalatok külső értékelésének elméleti megalapozása, és az erre épülő befektetési tevékenység támogatása. Ezen belül speciális témák: az értékpapírok megítélése kockázat- és megtérülés számítások alapján, portfolió elmélet. Az üzleti életben gyakran felmerülő esetek, befektetési és hitelezési szituációk és a felmerülő pénzügyi kockázatok elemzése, az irreális, és túlzottan kockázatos tranzakciós felismerése, ajánlatokat, az elfogadható kompromisszumok megtalálása.
8. A tantárgy részletes tematikája     Vállalati mutatók a vállalat értékének és kockázatának megállapításához
    Vállalati tőkebevonás lehetséges formái, fedezeti stratégiák
    Hitel-árazás és hiteligény-értékelés, hitelek értékelő pontozása (scoring),
    Árfolyamkockázatok, hitelfelvételi kockázatok
o    Üzleti esetpélda: beruházási számítások magas hitel-aránnyal

    Pénzügyi viselkedéstan: befektetői magatartások jellemzői,
    Nem pénzügyi befektetések jellemzői és kockázatai
    Pénzügyi befektetések, értékpapírok fajtái, értékpapír-piacok, pénzügyi piacok
    Értékpapír árazás, árkosár módszer, árfolyam előrejelzések
o    Üzleti esetpélda elemzése: működő cég bevezetése a tőzsdére

    Kockázat megragadása, kockázat és hozam összefüggései, kockázat szétterítés, hozamkalkulálás
    Értékpapír és portfolió kiválasztás a várható megtérülések alapján
    Értékpapír-piacok jellemzői, megtérülés előrejelzése
    Portfolió elmélet, opciók és hatásuk, értékpapírok- és portfolióválogatás és elemzés,
o    Üzleti esetpélda: Nyugdíj-előtakarékosság

    Kamatozó értékpapírok elemzése,
    Állami kötvények, ország-kockázat és infláció értékelése
    Vállalati kötvények árazása, eszköz-kosaras értékpapírok árazása
o    Üzleti esetpélda: Vállalati kötvénykibocsátás

    Csődök előrejelzése pénzügyi modellekkel
    Komplex és adat-intenzív problémák feldolgozása és modellezése
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, interaktív kérdezési lehetőséggel
10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban: 1 db. zárthelyi teljesítése.
b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítési lehetőséggel
c.    Elővizsga: nincs
d.    Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele, hogy a zárthelyi pontszámának 10 pontból legalább 4 pontot el kell érnie;

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban a pótzárthelyire meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban a meghirdetett időpontban különeljárási díj megfizetésével.
12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés alapján az előadások előtt és után, valamint az előadók fogadóórájában.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kötelező irodalom:
-    Bodie, Kane, Marcus: Investments, Mc Graw Hill 8. edition, 2009.
-    Magyarul is megjelent Bodie, Kane, Marcus: Befektetések,  Aula kiadó 2005.

Ajánlott irodalom:
    T. H. Davenport, J. G. Harris: Competing on Analytics: The New Science of Winning, Harvard Business Press, 2007
    A. Kuznetsov, The complete guide to capital markets for quantitative professionals, McGraw-Hill Professional, 2006
    E. A. Helfert: Techniques of Financial Analysis: A Guide to Value Creation, Edition: 11, McGraw-Hill/Irwin, 2003
    G. T. Friedlob, L. L. F. Schleifer: Essentials of Financial Analysis, John Wiley and Sons, 2003
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42
Készülés előadásra 15
Készülés gyakorlatra 0
Készülés laborra 0
Készülés zárthelyire 16
Házi feladat elkészítése 0
Önálló tananyag-feldolgozás 7
Vizsgafelkészülés + EM 40
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kósa Zsuzsanna PhD.

Egyetemi adjunktus

Távközlési és Médiainformatikai Tsz.

Dr. Ormos Mihály

Egyetemi docens

Pénzügyek Tanszék